Descompunerea Wold
Descompunere Wold sau descompunere Wold - von Neumann este rezultatul analizei funcționale care descriu isometrics un spațiu Hilbert .
State
Definiție - Fie H un spațiu Hilbert și T: H → H o izometrie. Spunem că T este un operator de schimbare dacă, pentru orice element x al lui H , când .
T∗nuX→0{\ displaystyle T ^ {* n} x \ to 0}
nu→+∞{\ displaystyle n \ to + \ infty}![{\ displaystyle n \ to + \ infty}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ebb3571bfbdbc231940428f4e188b1196bea0c93)
Teorema - Fie H un spațiu Hilbert și T: H → H o izometrie. Există F și G două subspatii ale lui H , în sumă directă și stabilă de T , astfel încât este un operator de schimbare și este un operator de unitate .
T|F{\ displaystyle T | _ {F}}
T|G{\ displaystyle T | _ {G}}![{\ displaystyle T | _ {G}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bf13c827ea9f3a4617e1da7d6f70c984284eaabb)
Demonstrație
Să pozăm . Este vorba despre un subspatiu inchis de par stabil . Rețineți proiecția ortogonală pe .
G=∩k∈NUTkH{\ displaystyle G = \ cap _ {k \ in \ mathbb {N}} T ^ {k} H}
H{\ displaystyle H}
T{\ displaystyle T}
PG{\ displaystyle P_ {G}}
G{\ displaystyle G}![G](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5f3c8921a3b352de45446a6789b104458c9f90b)
Lemă - Pentru orice , când .
X∈H{\ displaystyle x \ în H}
TnuT∗nu→PGX{\ displaystyle T ^ {n} T ^ {* n} \ to P_ {G} x}
nu→+∞{\ displaystyle n \ to + \ infty}![{\ displaystyle n \ to + \ infty}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ebb3571bfbdbc231940428f4e188b1196bea0c93)
Dovadă a lemei
Căci totul , așa cum este o izometrie, este proiecția ortogonală .
nu{\ displaystyle n}
Tnu{\ displaystyle T ^ {n}}
TnuT∗nu{\ displaystyle T ^ {n} T ^ {* n}}
TnuH{\ displaystyle T ^ {n} H}![{\ displaystyle T ^ {n} H}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/670a6366951f2a8c9ac0c177ced284d5e8a757b8)
Fie arbitrar. Pentru toate , să scriem în formă , cu proiecția ortogonală de pe . Pentru toate cu , așa cum , este proiecția ortogonală pe și, conform formulei pitagoreic,
X∈H{\ displaystyle x \ în H}
nu{\ displaystyle n}
X{\ displaystyle x}
X=Xnu+ynu{\ displaystyle x = x_ {n} + y_ {n}}
Xnu=TnuT∗nuX{\ displaystyle x_ {n} = T ^ {n} T ^ {* n} x}
X{\ displaystyle x}
TnuH{\ displaystyle T ^ {n} H}
m,nu{\ displaystyle m, n}
m>nu{\ displaystyle m> n}
TmH⊂TnuH{\ displaystyle T ^ {m} H \ subset T ^ {n} H}
Xm{\ displaystyle x_ {m}}
Xnu{\ displaystyle x_ {n}}
TmH{\ displaystyle T ^ {m} H}
||Xnu||2-||Xm||2=||Xnu-Xm||2{\ displaystyle || x_ {n} || ^ {2} - || x_ {m} || ^ {2} = || x_ {n} -x_ {m} || ^ {2}}
.
Această relație implică faptul că este o secvență descrescătoare, deci convergentă din moment ce pozitivă. De asemenea, permite să arate că este o continuare a lui Cauchy. După cum este complet, converge la un anumit .
(||Xnu||)nu∈NU{\ displaystyle (|| x_ {n} ||) _ {n \ in \ mathbb {N}}}
(Xnu)nu∈NU{\ displaystyle (x_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {N}}}
H{\ displaystyle H}
(Xnu)nu∈NU{\ displaystyle (x_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {N}}}
X∈H{\ displaystyle X \ în H}![{\ displaystyle X \ în H}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d5f1646f14bb41660577fd79a8363f1e8a687b42)
În concluzie, este suficient să arătăm că este proiecția ortogonală a pe . Mai întâi observăm că . Într-adevăr, pentru orice , secvența este de la cel puțin rangul , așa că și limitele sale aparțin .
X{\ displaystyle X}
X{\ displaystyle x}
G{\ displaystyle G}
X∈G{\ displaystyle X \ în G}
k∈NU{\ displaystyle k \ in \ mathbb {N}}
(Xnu)nu∈NU{\ displaystyle (x_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {N}}}
TkH{\ displaystyle T ^ {k} H}
k{\ displaystyle k}
X{\ displaystyle X}
TkH{\ displaystyle T ^ {k} H}![{\ displaystyle T ^ {k} H}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/030304ed35fa47adbb6d8ada8aefcddb9afdb23d)
Mai mult, dacă este vreun element al ,
X′{\ displaystyle X '}
G{\ displaystyle G}
⟨X-X,X′⟩=limnu→+∞⟨X-Xnu,X′⟩=limnu→+∞⟨ynu,X′⟩=0{\ displaystyle \ langle xX, X '\ rangle = \ lim _ {n \ to + \ infty} \ langle x-x_ {n}, X' \ rangle = \ lim _ {n \ to + \ infty} \ langle y_ {n}, X '\ rangle = 0}
.
Într-adevăr, pentru orice , este ortogonală și, prin urmare, și către , care este un subspatiu al .
nu{\ displaystyle n}
ynu{\ displaystyle y_ {n}}
TnuH{\ displaystyle T ^ {n} H}
G{\ displaystyle G}
TnuH{\ displaystyle T ^ {n} H}![{\ displaystyle T ^ {n} H}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/670a6366951f2a8c9ac0c177ced284d5e8a757b8)
Rețineți, pentru toți , suplimentul ortogonal al in . Sunt subspatii închise , doi câte doi ortogonale.
j∈NU{\ displaystyle j \ in \ mathbb {N}}
Fj{\ displaystyle F_ {j}}
Tj+1H{\ displaystyle T ^ {j + 1} H}
TjH{\ displaystyle T ^ {j} H}
Fj{\ displaystyle F_ {j}}
H{\ displaystyle H}![H](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b)
Deoarece, pentru orice , este proiecția ortogonală pe , proiecția ortogonală pe , pe care o denotăm , este egală cu . Deci, pentru orice , când ,
j{\ displaystyle j}
TjT∗j{\ displaystyle T ^ {j} T ^ {* j}}
TjH{\ displaystyle T ^ {j} H}
Fj{\ displaystyle F_ {j}}
PFj{\ displaystyle P_ {F_ {j}}}
TjT∗j-Tj+1T∗j+1{\ displaystyle T ^ {j} T ^ {* j} -T ^ {j + 1} T ^ {* j + 1}}
X∈H{\ displaystyle x \ în H}
nu→+∞{\ displaystyle n \ to + \ infty}
(∑j=0nuPFj)X=(EudH-Tnu+1T∗nu+1)X→(EudH-PG)X{\ displaystyle \ left (\ sum _ {j = 0} ^ {n} P_ {F_ {j}} \ right) x = \ left (Id_ {H} -T ^ {n + 1} T ^ {* n +1} \ dreapta) x \ to (Id_ {H} -P_ {G}) x}
.
Această relație implică faptul că, dacă definim , avem ; mai departe și sunt ortogonali.
F=F0⊕F1⊕...¯{\ displaystyle F = {\ overline {F_ {0} \ oplus F_ {1} \ oplus \ dots}}}
F⊕G=H{\ displaystyle F \ oplus G = H}
F{\ displaystyle F}
G{\ displaystyle G}![G](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5f3c8921a3b352de45446a6789b104458c9f90b)
Spațiul este stabil , deoarece , deci și aderența sa .
F0⊕F1⊕...{\ displaystyle F_ {0} \ oplus F_ {1} \ oplus \ dots}
T{\ displaystyle T}
TFj⊂Fj+1{\ displaystyle TF_ {j} \ subset F_ {j + 1}}
F{\ displaystyle F}![F](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/545fd099af8541605f7ee55f08225526be88ce57)
Să arătăm că este o schimbare. Pentru orice , când ,
T|F{\ displaystyle T | _ {F}}
X∈F{\ displaystyle x \ în F}
nu→+∞{\ displaystyle n \ to + \ infty}
||T∗nuX||2=⟨X,TnuT∗nuX⟩→⟨X,PGX⟩=0{\ displaystyle || T ^ {* n} x || ^ {2} = \ langle x, T ^ {n} T ^ {* n} x \ rangle \ to \ langle x, P_ {G} x \ rangle = 0}
.
Să arătăm că este un operator unitar. Lema demonstrată anterior permite să arate asta . Subspatiul este stabil de , deoarece ortogonal este stabil de . Așa cum este egal cu identitatea de pe , obținem
T|G{\ displaystyle T | _ {G}}
TPGT∗=PG{\ displaystyle TP_ {G} T ^ {*} = P_ {G}}
G{\ displaystyle G}
T∗{\ displaystyle T ^ {*}}
F{\ displaystyle F}
T{\ displaystyle T}
PG{\ displaystyle P_ {G}}
G{\ displaystyle G}
T|GT|G∗=EudG{\ displaystyle T | _ {G} T | _ {G} ^ {*} = Id_ {G}}
.
Versiune pentru un număr infinit de izometrii
Definiție - Fie o succesiune de spații Hilbert. Adică, pentru orice , o izometrie. Spunem că este o familie de marcare, dacă există o succesiune de spații Hilbert disjuncte și operatori unitari care satisfac, pentru toate , relația
(Hnu)nu∈Z{\ displaystyle (H_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}
nu{\ displaystyle n}
vnu:Hnu+1→Hnu{\ displaystyle v_ {n}: H_ {n + 1} \ to H_ {n}}
(vnu)nu∈Z{\ displaystyle (v_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}
(Lnu)nu∈Z{\ displaystyle (L_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}
Φnu:Hnu→⊕k=nu+∞Lnu{\ displaystyle \ Phi _ {n}: H_ {n} \ to \ oplus _ {k = n} ^ {+ \ infty} L_ {n}}
nu{\ displaystyle n}![nu](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b)
ΦnuvnuΦnu+1-1:(Xnu+1,Xnu+2,...)∈⊕k=nu+1+∞Lnu→(0,Xnu+1,Xnu+2,...)∈⊕k=nu+∞Lnu{\ displaystyle \ Phi _ {n} v_ {n} \ Phi _ {n + 1} ^ {- 1} :( x_ {n + 1}, x_ {n + 2}, \ dots) \ in \ oplus _ {k = n + 1} ^ {+ \ infty} L_ {n} \ to (0, x_ {n + 1}, x_ {n + 2}, \ dots) \ in \ oplus _ {k = n} ^ {+ \ infty} L_ {n}}![{\ displaystyle \ Phi _ {n} v_ {n} \ Phi _ {n + 1} ^ {- 1} :( x_ {n + 1}, x_ {n + 2}, \ dots) \ in \ oplus _ {k = n + 1} ^ {+ \ infty} L_ {n} \ to (0, x_ {n + 1}, x_ {n + 2}, \ dots) \ in \ oplus _ {k = n} ^ {+ \ infty} L_ {n}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ba99184e7d429cad4be873adda06737fca530013)
.
Teorema - Fie o succesiune de spații Hilbert. Adică, pentru orice , o izometrie. Există, pentru orice , subspatii de în sumă directă, pe care le denotăm și , astfel încât
(Hnu)nu∈Z{\ displaystyle (H_ {n}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}
nu{\ displaystyle n}
vnu:Hnu+1→Hnu{\ displaystyle v_ {n}: H_ {n + 1} \ to H_ {n}}
nu{\ displaystyle n}
Hnu{\ displaystyle H_ {n}}
Fnu{\ displaystyle F_ {n}}
Gnu{\ displaystyle G_ {n}}![G_ {n}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f74402fbd65c1683d50670c7ecddc180b66fec1c)
-
∀nu∈Z,vnuFnu+1⊂Fnu{\ displaystyle \ forall n \ in \ mathbb {Z}, v_ {n} F_ {n + 1} \ subset F_ {n}}
;
-
∀nu∈Z,vnuGnu+1⊂Gnu{\ displaystyle \ forall n \ in \ mathbb {Z}, v_ {n} G_ {n + 1} \ subset G_ {n}}
;
- familia este semnificativă;(vnu|Fnu+1→Fnu)nu∈Z{\ displaystyle (v_ {n} | _ {F_ {n + 1} \ to F_ {n}}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}
![{\ displaystyle (v_ {n} | _ {F_ {n + 1} \ to F_ {n}}) _ {n \ in \ mathbb {Z}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9e9075446306cf18b704aaabcc9246392ef85889)
-
∀nu∈Z,vnu:Gnu+1→Gnu{\ displaystyle \ forall n \ in \ mathbb {Z}, v_ {n}: G_ {n + 1} \ to G_ {n}}
este un operator unitar.
Analiza procesului staționar
În statistici , o versiune a teoremei lui Wold permite orice proces slab staționar să fie descompus în suma unei părți „deterministe” și a unei părți „stochastice”.
Teorema - Să fie un proces staționar în sens slab . Există o secvență de numere reale , proces slab staționar și astfel încât
(Xt)t∈Z{\ displaystyle (X_ {t}) _ {t \ in \ mathbb {Z}}}
(αj)j∈NU{\ displaystyle (\ alpha _ {j}) _ {j \ in \ mathbb {N}}}
U{\ displaystyle U}
W{\ displaystyle W}![W](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/54a9c4c547f4d6111f81946cad242b18298d70b7)
∀t∈Z,Xt=∑j∈ZαjUt-j+Wt{\ displaystyle \ forall t \ in \ mathbb {Z}, X_ {t} = \ sum _ {j \ in \ mathbb {Z}} \ alpha _ {j} U_ {tj} + W_ {t}}![{\ displaystyle \ forall t \ in \ mathbb {Z}, X_ {t} = \ sum _ {j \ in \ mathbb {Z}} \ alpha _ {j} U_ {tj} + W_ {t}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/195bea68c7ac4fcf146ca835cbb49f5af90f9031)
,
și sunt verificate următoarele proprietăți:
-
α0=1,∑j=0+∞αj2<+∞{\ displaystyle \ alpha _ {0} = 1, \ sum _ {j = 0} ^ {+ \ infty} \ alpha _ {j} ^ {2} <+ \ infty}
;
-
∀j,E(Uj)=0{\ displaystyle \ forall j, \ mathbb {E} (U_ {j}) = 0}
;
-
∀j,j′,E(UjUj′)=0{\ displaystyle \ forall j, j ', \ mathbb {E} (U_ {j} U_ {j'}) = 0}
dacă ;j≠j′{\ displaystyle j \ neq j '}![{\ displaystyle j \ neq j '}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/12ed85137b914f204fb3833f913d1de3f520a981)
-
∀j,j′,E(UjWj′)=0{\ displaystyle \ forall j, j ', \ mathbb {E} (U_ {j} W_ {j'}) = 0}
;
- procesul este determinist, adică există realități precum, pentru orice , când .W{\ displaystyle W}
(βjNU)0<j≤NU∈NU{\ displaystyle (\ beta _ {j} ^ {N}) _ {0 <j \ leq N \ in \ mathbb {N}}}
t{\ displaystyle t}
E(Wt-(β1NUWt-1+⋯+βNUNUWt-NU))2→0{\ displaystyle \ mathbb {E} \ left (W_ {t} - (\ beta _ {1} ^ {N} W_ {t-1} + \ dots + \ beta _ {N} ^ {N} W_ {tN }) \ right) ^ {2} \ to 0}
NU→+∞{\ displaystyle N \ to + \ infty}![{\ displaystyle N \ to + \ infty}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/58924c669aea0190cff7a52af4053710b82a1c7b)
Referințe
- (ro) Marvin Rosenblum și James Rovnyak, Hardy Classes and Operator Theory , Oxford University Press,1985, 161 p. ( ISBN 0-19-503591-7 , citit online )
- (en) Tiberiu Constantinescu, Schur parameters, factorization and dilation problems , vol. 82, Basel / Boston / Berlin, Birkhäuser, col. „Teoria operatorului, avansuri și aplicații”,1996, 253 p. ( ISBN 3-7643-5285-X , citit online )
- (ro) Herman J. Bierens, Introducere în fundamentele matematice și statistice ale econometriei , Cambridge University Press, col. „Teme în econometrie modernă”,2004, 323 p. ( ISBN 978-0-521-54224-1 , citit online )
Vezi și tu
<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">