Daniel Revuz

Daniel Revuz Biografie

Naștere	1936
Naţionalitate	limba franceza
Instruire	Școala Politehnică (până la1956) Universitatea din Paris ( doctor Philosophiæ ) (până la1969)
Activitate	Matematician
Tata	André Revuz

Alte informații

Lucrat pentru	Universitatea Paris-Diderot
masterat	Jacques Neveu , Paul-André Meyer

Daniel Revuz , născut în1936la Paris, este un matematician francez specializat în probabilitate a cărui analiză funcțională s-a aplicat proceselor stochastice . Este autorul mai multor lucrări didactice sau de referință despre mișcarea browniană , lanțurile Markov sau martingale .

Familia și copilăria

Este fiul lui André Revuz , matematician și didactic al disciplinei, și al Germaine Chazottes, asociat în matematică, care are în toți cei șase copii. A petrecut o parte din copilărie la Poitiers înainte de a-și urma familia la Istanbul ( Turcia ), din 1945 până în 1950, apoi la Paris.

Carieră

Instituții

Absolvent politehnic în promovarea1956, și-a obținut doctoratul în 1969la Sorbona sub îndrumarea lui Jacques Neveu și Paul-André Meyer . A condus pe scurt Universitatea Paris-Diderot și a predat acolo la Laboratorul de Teorie a Probabilităților de la Institutul Matematic Jussieu .

Domeniul cercetării

Este co-autor al unei monografii de cercetare cu Marc Yor despre procesele stochastice și analiza stochastică (martingala locală). Această lucrare, Continuing Martingales and Brownian Motion , este considerată la lansarea sa ca o carte de referință și chiar ca „cartea de referință pentru tinerii cercetători în probabilitate conform Buletinului Societății Matematice din Londra. Colectează un„ succes fenomenal pentru o carte de cercetare matematică ”, datorată parțial implicațiilor sale pentru matematica financiară. Mișcarea browniană este analizată succesiv ca intrând sub o martingală continuă, un proces gaussian , un proces Markov sau alt proces stochastic cu creșteri independente (în) care intră sub teoria probabilității și lucrarea expune diferitele instrumente de analiză matematică care permit explorarea. Accentul din titlu pe martingale continue provine dintr-o extensie a analizelor la acest domeniu, pe lângă mișcarea browniană. Pentru matematicianul probabilist Rick Durrett, bogăția sa îl face „o carte de noptieră” pentru profesioniștii de probabilitate.

În articolele din 1970 rezultate din cele două teze de doctorat despre „Măsuri asociate cu funcționalitățile aditive Markov”, el a stabilit o teorie a corespondenței unu-la-unu între funcționalele aditive pozitive Markov (PCAF) și măsurile asociate. Această teorie și măsurile asociate îi poartă acum numele ( corespondența Revuz și măsurile Revuz ).

Publicații

(ro) Daniel Revuz, lanțuri Markov ( ISBN 9780444864000 , OCLC 1024403384 ) (prima ediție 1975, a doua ediție 1984).
(en) Daniel Revuz și Marc Yor , Continuing Martingales and Brownian Motion , voi. 293, Springer, col. „ Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics” ( reeditare 1994, 1999), 1, 2 și 3 ed. ( 1 st ed. 1991), 533, 560 și 599 p. ( ISBN 978-3-662-06400-9 , OCLC 851385878 , prezentare online ) (reeditat și actualizat din 1981 până în 2014 și publicat în 3 limbi).
(en) Daniel Revuz și Marc Yor, Some Aspects of Brownian Motion: Part I: Some Special Functionals , Birkhäuser , col. „Prelegeri de matematică”,1992, 136 p.
Daniel Revuz, Măsurare și integrare , Paris, Hermann ,1994( reeditare 1997), 212 p. , 14 x 22 cm.
(en) Daniel Revuz și Marc Yor, Some Aspects of Brownian Motion: Part II: Some Recent Martingale Problems , Birkhäuser, col. „Prelegeri de matematică”,1997, 144 p.
Daniel Revuz, Probabilități , Paris, Hermann, col. „Metode”,1997, 300 p. , 15 x 22 cm ( ISBN 9782705663315 ).
Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo și Daniel Revuz, ANNALES DE L'HP , SECTIONB , vol. II,1966, „Recurența fină a proceselor Markov”, p. 185-220.
Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo și Daniel Revuz, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Werw. Geb. , t. 8,1967, „Măsură invariantă pe clase recurente de procese Markov”, p. 157-181.
Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo și Daniel Revuz, CR Acad. Știință. din Paris , t. 264,1967, „Procese Markov recurente funcționale aditive. », P. 1142-1145.
Jacques Azéma, Marie Duflo și Daniel Revuz, ANNALES DE l'IHP, SECTIONB ,1967( citiți online ) , „Notă asupra măsurii invariante a proceselor Markov recurente”, p. 397-402.
Daniel Revuz, Didier Dacunha-Castelle și Morris Schreiber, Colecția de probleme de calcul al probabilității , Paris, Masson et Cie,1965( reeditare 1970).
Revuz, D., Măsuri asociate cu funcționalitățile aditive Markov. I.Trans. Amar. Math.Soc. 148 (1970), 501-531.
Revuz, D., Măsuri asociate cu funcționalitățile aditive Markov. II.Z. Wahrschein-lichkeitstheorie und Verw. Gebiete 16 (1970), 336-344.

Note și referințe

Note

Referințe

LDAR - Université Paris-Diderot, „ Hommage à André Revuz ” , pe archives-ouvertes.fr (consultat la 5 aprilie 2021 )
Topor politehnic .
„ Revuz, Daniel (1936 -....) ” , pe Idref.fr (accesat la 4 aprilie 2021 )
Blandine Chincholle, „ Arhivele UFR de matematică ale Universității din Paris Diderot (1965-2008) ” , pe gouv.fr ,2014
JR Norris , „ D. Revuz, M.Yor -Continuous Martingales and Brownian Motion ”, The Mathematical Gazette , vol. 75, nr . 474,Decembrie 1991, p. 498 ( DOI 10.2307 / 3618671 , citit online , accesat la 7 aprilie 2021 )
Raport de M. Emery, CNRS, Strasbourg, publicat în Gazette des mathématiciens nr. 82, octombrie 1999, pp. 112-113, care consideră că „ Revuz-Yor (nume comun cu articolul) este un obiect care a aparținut patrimoniului mondial al probabiliștilor din 1991” , „ Citește online (PDF pentru descărcare) ” , pe smf.emath.fr (accesat la 7 aprilie 2021 )
„ Comunicări în fizică matematică - V168.n2 ” , pe proiectuclid.org ,1995
Jean-François Le Gall , „ Carnet - Marc Yor ” , pe SMF - Gazetă ,aprilie 2014
Rick Durrett , „ Recenzie: D. Revuz, M. Yor, Continuing Martingales and Brownian Motion ” , Annals of Probability , vol. 21, n o 1,1 st ianuarie 1993( ISSN 0091-1798 , DOI 10.1214 / aop / 1176989417 , citit online , accesat la 7 aprilie 2021 )
Daniel Revuz , „ Măsurători asociate cu Markovs funcțional aditiv. I ”, Tranzacțiile Societății Americane de Matematică , vol. 148, n o 21970, p. 501-531 ( ISSN 0002-9947 , DOI 10.2307 / 1995386 , citit online , accesat la 5 aprilie 2021 )
Daniel Revuz , „ Măsuri asociate cu funcțiile adiționale Markov. II ”, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete , vol. 16, n o 4,1 st decembrie 1970, p. 336–344 ( ISSN 1432-2064 , DOI 10.1007 / BF00535137 , citit online , accesat la 5 aprilie 2021 )
(în) Liping Li și Jiangang Ying , „ Bivariate Revuz Measures and the Feynman-Kac Formula one semi-Dirichlet Forms ” , Potential Analysis , vol. 42, nr . 4,1 st mai 2015, p. 775–808 ( ISSN 1572-929X , DOI 10.1007 / s11118-014-9457-y , citit online , accesat la 5 aprilie 2021 )
Pentru o definiție matematică a unei măsuri Revuz , a se vedea Albert Benvéniste Procese staționare și măsuri Palm ale fluxului special sub o funcție, Séminaire de probabilități (Strasbourg), volumul 9 (1975), p. 97 pe Numdam