Schimb de volatilitate

În finanțe, un swap de volatilitate (în engleză, „  volatility swaps  ” ) este un contract futures privind volatilitatea înaintea unui activ suport.

Prezentare

Swap-urile de volatilitate permit investitorilor să speculeze direct volatilitatea unui activ. (Resp. Varianța) este un instrument derivat a cărui plată este (resp. ), NU(σR-Kvol){\ displaystyle N (\ sigma _ {R} -K_ {vol})}NU(σR2-Kvlar){\ displaystyle N (\ sigma _ {R} ^ {2} -K_ {var})}

unde este volatilitatea realizată în perioada swap. σR{\ displaystyle \ sigma _ {R}}

Poate fi folosit pentru a specula cu privire la nivelul viitor al volatilității unui preț sau a unui indice sau pentru a acoperi împotriva variațiilor neprevăzute ale volatilității, dacă se utilizează strategii a căror eficacitate este extrem de dependentă de volatilitate, de exemplu.

Articol asociat

• Swap (finanțe)

<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">