Cauzalitate în sensul lui Granger

Cauzalitate a fost introdusă în analiza econometrică de Wiener (1956) și Granger (1969).

Inițial, găsim formalizarea noțiunii de cauzalitate în fizică , în special în lucrarea lui Isaac Newton privind forța motrice (cauza) și schimbarea mișcării (efectul). În acest caz, noțiunea de cauzalitate traduce un principiu conform căruia dacă un fenomen este cauza unui alt fenomen, numit „efect”, atunci acesta din urmă nu poate preceda cauza. Cu toate acestea, definiția sa conceptuală datează din discursurile lui Aristotel sau ale lui David Hume .

Transpusă în economie , noțiunea de cauzalitate are o conotație tehnică specifică. Într-adevăr, dacă o variabilă a provocat o altă variabilă, atunci neapărat trebuie corelate cele două variabile . În schimb, nu este suficient ca două variabile să fie corelate, pentru ca aceasta să aibă cauzalitate ( corelația nu este cauzalitate).

Noțiunea de cauzalitate introdusă de Wiener în 1956, Granger în 1969 și Christopher A. Sims în anii 1980, pare a fi baza analizei relațiilor dinamice dintre seriile de timp . Deși formal definit, rămâne supus mai multor controverse în rândul economiștilor.

Cu toate acestea, ideea de bază a cauzalității în sensul lui Granger este că o serie temporală ar provoca o altă serie , atunci când cunoașterea trecutului rezultă într-o predicție distinctă de cea bazată exclusiv pe trecutul . Cu alte cuvinte, un timp de serie cauzează în sens Granger o altă serie , dacă este condiționată de valorile anterioare ale prezis rădăcină eroarea medie pătrată a este mai mică decât atunci când informațiile cu privire la valorile anterioare ale fost omis. Matematic: ${\ displaystyle x_ {1, t}}$ ${\ displaystyle x_ {2, t}}$ ${\ displaystyle x_ {1, t}}$ ${\ displaystyle x_ {2, t}}$ ${\ displaystyle x_ {2, t}}$ ${\ displaystyle x_ {1, t}}$ ${\ displaystyle x_ {2, t}}$ ${\ displaystyle x_ {1, t}}$ ${\ displaystyle x_ {2, t + 1}}$ ${\ displaystyle x_ {1, t}}$

{\ displaystyle {\ mbox {E}} \ left [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2, t -1}, x_ {2, t-2}, \ ldots; x_ {1, t-1}, x_ {1, t-2}, \ ldots \ right]}

{\ displaystyle \ leq {\ mbox {E}} \ left [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2 , t-1}, x_ {2, t-2}, \ ldots \ right]}

unde este un operator de așteptare matematică . ${\ displaystyle {\ mbox {E}}}$

Formalizare

Bibliografie

Lucrări

(ro) Hamilton James D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press , Princeton, New Jesey, 799p.
Sandrine Lardic și Valérie Mignon, Econometrie a seriilor de timp macroeconomice și financiare , Economica , Paris, 2002

Articole

Currie D., 1981, „Unele caracteristici de lungă durată ale modelelor dinamice din seria temporală”, The Economic Journal (septembrie), 91, 704-715.
Dufour Jean-Marie. și D. TESSIER, 1997, „Cauzalitatea dintre bani și venituri: o analiză bazată pe un model VARMA - Echelon”, L'Actualité économique, 351 - 366.
Granger CWJ, 1969, „Investigarea relațiilor cauzale prin modele econometrice și metode spectrale încrucișate”, Econometrica , 424 - 438.
Granger Clive WJ, 1980, "Testarea cauzalității: un punct de vedere personal", Journal of Economic Dynamics and Control , 329-352.
Pierce David A. și LD HAUGH, 1977, „Cauzalitatea în sistemele temporale: caracterizări și sondaje”, Journal of Econometrics , 265-293.
Sargent Thomas J., 1976, „Un model macroeconometric clasic al Statelor Unite”, Journal of Political Economy , 207–237.
Sims Christopher A., 1972, „Money, Income and Causality”, American Economic Review , 62 (4): 540 - 552.
Tsasa J.-PK, 2013, „ Cauzalitatea în sensul Wiener-Granger: Test, teoreme și precauții împotriva relațiilor cauzale false ”, One Pager Laboratory of analysis-research in quantitative economics , 6 (2): 7 - 18.
Wiener, N., 1956, "Teoria predicției", Matematică modernă pentru ingineri, McGraw - Hill, New York.
Wold HOA, 1954, „Cauzalitate și econometrie”, Econometrica .
Zellner Arnold, 1978, „Cauzalitate și econometrie”, Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy.
Zellner Arnold, 1988, „Cauzalitatea și legile cauzale în economie”, Journal of Econometrics , 7 - 22.
(ro) Robert F. Engle, David F. Hendry și Jean-Francois Richard, "Exogeneity", Econometrica 51 (1983): 277-304.

Note și referințe

Sargent (1977); Zellner (1978, 1988) .