Natură | Metoda statistică ( d ) |
---|---|
Subclasă | Diagrama cauzală |
În statistici și econometrie , metoda variabilelor instrumentale este o metodă de identificare și estimare a relațiilor cauzale între variabile. Această metodă este foarte des utilizată în econometrie.
Modelul de regresie liniară simplă presupune că variabilele explicative sunt statistic independente de termenul de eroare .
De exemplu, dacă punem modelul
cu variabila explicativă și termenul de eroare, se presupune în general că este exogen, adică că .
Atunci când ipoteza exogenității nu este verificată, estimatorii standard ca estimatori ai celor mai mici pătrate obișnuite sunt părtinitori și coeficientul nu poate fi interpretat ca efect cauzal al lui x asupra y. Apoi spunem că variabila explicativă este endogenă.
Un instrument sau o variabilă instrumentală este o variabilă (de exemplu ) astfel încât se corelează cu dar nu este corelată cu . Cu alte cuvinte, o variație a are un efect asupra, dar nu are un efect asupra . Studiind variațiile și legate de variațiile lui , putem obține efectul cauzal al lui x asupra y.
Apoi avem un sistem de ecuații:
Putem apoi să estimăm parametrii acestui sistem de ecuații și să obținem o estimare imparțială a parametrului .
Există multe metode de estimare a unui model liniar cu variabile instrumentale. Dintre aceste metode, se utilizează adesea estimatorul dublu cel mai mic pătrat , metoda generalizată a momentelor sau estimatorul Wald .